Сибирский журнал вычислительной математики
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Сиб. журн. вычисл. матем.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Сибирский журнал вычислительной математики, 2023, том 26, номер 2, страницы 205–213
DOI: https://doi.org/10.15372/SJNM20230207 (Mi sjvm839) 		 
Точное вычисление погрешности аппроксимации кратных стохастических интегралов Ито

К. А. Рыбаков

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Волоколамское шоссе, д. 4, Москва, 125993
PDF полного текста (531 kB) Первая страница
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.15372/SJNM20230207
Аннотация: В статье представлены формулы для точного вычисления погрешности аппроксимации кратных стохастических интегралов Ито на основе их ортогонального разложения. В качестве примера рассмотрены стохастические интегралы Ито кратностей 2-4, которые используются при построении численных методов решения стохастических дифференциальных уравнений с порядками сильной сходимости 1-2.
Ключевые слова: аппроксимация, ортогональное разложение, кратный стохастический интеграл, численный метод, стохастические дифференциальные уравнения.
Статья поступила: 25.10.2022
Переработанный вариант: 16.11.2022
Тип публикации: Статья
УДК: 519.676
Образец цитирования: К. А. Рыбаков, “Точное вычисление погрешности аппроксимации кратных стохастических интегралов Ито”, Сиб. журн. вычисл. матем., 26:2 (2023), 205–213
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Ryb23}
\by К.~А.~Рыбаков
\paper Точное вычисление погрешности аппроксимации кратных стохастических интегралов Ито
\jour Сиб. журн. вычисл. матем.
\yr 2023
\vol 26
\issue 2
\pages 205--213
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/sjvm839}
\crossref{https://doi.org/10.15372/SJNM20230207}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/sjvm839
  • https://www.mathnet.ru/rus/sjvm/v26/i2/p205
    • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Сибирский журнал вычислительной математики
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024