Сибирский журнал вычислительной математики
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Сиб. журн. вычисл. матем.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Сибирский журнал вычислительной математики, 2022, том 25, номер 4, страницы 359–369
DOI: https://doi.org/10.15372/SJNM20220402 (Mi sjvm816) 		 
О дисперсии оценки функционала от диффузионного процесса в области с отражающей границей

С. А. Гусевab

a Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения Российской академии наук, просп. Акад. М.А. Лаврентьева, 6, Новосибирск, 630090
b Новосибирский государственный технический университет, просп. Карла Маркса, 20, Новосибирск, 630073
PDF полного текста (621 kB) Первая страница
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.15372/SJNM20220402
Аннотация: Рассматривается оценка функционала от диффузионного процесса в области с отражающей границей, которая получается на основе численного моделирования его траекторий. Значение этого функционала совпадает с решением в заданной точке краевой задачи третьего рода для параболического уравнения. Получена формула для предельного значения дисперсии этой оценки при убывании шага в методе Эйлера. Для уменьшения дисперсии оценки используется преобразование краевой задачи, аналогичное тому, которое ранее было предложено для случая поглощающей границы.
Ключевые слова: диффузионный процесс, дисперсия оценки метода Монте-Карло, стохастические дифференциальные уравнения, отражающая граница, метод Эйлера.
Финансовая поддержка Номер гранта
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 0251-2021-0002
Работа выполнена в рамках государственного задания ИВМиМГ СО РАН (проект № 0251-2021-0002).
Статья поступила: 09.02.2021
Переработанный вариант: 21.03.2022
Тип публикации: Статья
УДК: 519.676
Образец цитирования: С. А. Гусев, “О дисперсии оценки функционала от диффузионного процесса в области с отражающей границей”, Сиб. журн. вычисл. матем., 25:4 (2022), 359–369
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Gus22}
\by С.~А.~Гусев
\paper О дисперсии оценки функционала от диффузионного процесса в области с отражающей границей
\jour Сиб. журн. вычисл. матем.
\yr 2022
\vol 25
\issue 4
\pages 359--369
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/sjvm816}
\crossref{https://doi.org/10.15372/SJNM20220402}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/sjvm816
  • https://www.mathnet.ru/rus/sjvm/v25/i4/p359
    • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Сибирский журнал вычислительной математики
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:73
    PDF полного текста:1
    Список литературы:19
    Первая страница:7
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024