|
Параметрический анализ стохастических осцилляторов методом статистического моделирования
М. А. Якунин Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения Российской академии наук,
просп. Акад. Лаврентьева, 6, Новосибирск, 630090
Аннотация:
С помощью метода статистического моделирования исследуется влияние винеровских и пуассоновских случайных шумов на поведение линейного осциллятора и осциллятора Ван-дер-Поля. Для линейного осциллятора получено аналитическое выражение автоковариационной функции решения стохастического дифференциального уравнения (СДУ), позволяющее совместно с формулами для математического ожидания и дисперсии решения проводить параметрический анализ и исследовать точность оценок
моментов численного решения СДУ, полученного на основе обобщенного явного метода Эйлера. Для
осциллятора Ван-дер-Поля численно исследовано влияние пуассоновской составляющей на характер колебаний первого и второго моментов решения СДУ при большой величине скачков.
Ключевые слова:
стохастические дифференциальные уравнения, винеровская и пуассоновская составляющие, обобщенный метод Эйлера, стохастические осцилляторы.
Статья поступила: 19.11.2018 Переработанный вариант: 19.05.2019
Образец цитирования:
М. А. Якунин, “Параметрический анализ стохастических осцилляторов методом статистического моделирования”, Сиб. журн. вычисл. матем., 23:3 (2020), 339–350; Num. Anal. Appl., 13:3 (2020), 282–292
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/sjvm752 https://www.mathnet.ru/rus/sjvm/v23/i3/p339
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 85 | PDF полного текста: | 34 | Список литературы: | 25 | Первая страница: | 6 |
|