Сибирский журнал вычислительной математики
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Сиб. журн. вычисл. матем.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Сибирский журнал вычислительной математики, 2017, том 20, номер 1, страницы 1–13
DOI: https://doi.org/10.15372/SJNM20170101 (Mi sjvm631) 		 
Эта публикация цитируется в 10 научных статьях (всего в 10 статьях)

Приближенное решение задачи прогнозирования для стохастических систем диффузионно-скачкообразного типа

Т. А. Аверинаab, К. А. Рыбаковc

a Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения Российской академии наук, просп. Акад. М. А. Лаврентьева, 6, Новосибирск, 630090
b Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ), ул. Пирогова, 2, Новосибирск, 630090
c Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Волоколамское шоссе, 4, Москва, A-80, ГСП-3, 125993
PDF полного текста (565 kB) Список цитирования (10)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.15372/SJNM20170101
Аннотация: В статье развивается новый подход к решению задачи прогнозирования для нелинейных стохастических дифференциальных систем с пуассоновской составляющей в уравнении объекта наблюдения. В основе предлагаемого подхода лежит метод статистических испытаний, а именно моделирование специального случайного процесса с разрывами, обрывами и ветвлениями траекторий. При решении задачи прогнозирования применяются методы численного решения стохастических дифференциальных уравнений и методы моделирования неоднородных пуассоновских потоков.
Ключевые слова: апостериорная плотность вероятности, ветвящиеся процессы, метод статистических испытаний, оптимальная фильтрация, прогнозирование, стохастическая система, уравнение Дункана–Мортенсена–Закаи, уравнение Колмогорова–Феллера.
Финансовая поддержка Номер гранта
Министерство образования и науки Российской Федерации НШ-5111.2014.1
Российский фонд фундаментальных исследований 13-08-00323-а
14-01-00787-а
Работа выполнена при поддержке грантов “Ведущие научные школы” НШ-5111.2014.1 и РФФИ (проекты № 13-08-00323-а и № 14-01-00787-а).
Статья поступила: 08.07.2015
Переработанный вариант: 11.12.2015
Англоязычная версия:
Numerical Analysis and Applications, 2017, Volume 10, Issue 1, Pages 1–10
DOI: https://doi.org/10.1134/S1995423917010013
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 519.676
Образец цитирования: Т. А. Аверина, К. А. Рыбаков, “Приближенное решение задачи прогнозирования для стохастических систем диффузионно-скачкообразного типа”, Сиб. журн. вычисл. матем., 20:1 (2017), 1–13; Num. Anal. Appl., 10:1 (2017), 1–10
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{AveRyb17}
\by Т.~А.~Аверина, К.~А.~Рыбаков
\paper Приближенное решение задачи прогнозирования для стохастических систем диффузионно-скачкообразного типа
\jour Сиб. журн. вычисл. матем.
\yr 2017
\vol 20
\issue 1
\pages 1--13
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/sjvm631}
\crossref{https://doi.org/10.15372/SJNM20170101}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3629064}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=28400341}
\transl
\jour Num. Anal. Appl.
\yr 2017
\vol 10
\issue 1
\pages 1--10
\crossref{https://doi.org/10.1134/S1995423917010013}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000396367300001}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85014759672}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/sjvm631
  • https://www.mathnet.ru/rus/sjvm/v20/i1/p1
    • Эта публикация цитируется в следующих 10 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Сибирский журнал вычислительной математики
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:1960
    PDF полного текста:54
    Список литературы:34
    Первая страница:6
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024