|
Сибирский журнал вычислительной математики, 2010, том 13, номер 4, страницы 423–438
(Mi sjvm417)
|
|
|
|
Векторные оценки метода Монте-Карло: двойственные представления и оптимизация
Г. А. Михайлов, И. Н. Медведев Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, Новосибирск
Аннотация:
В работе детализируется и уточняется теория векторных алгоритмов метода Монте-Карло для решения систем интегральных уравнений. Построено двойственное представление дисперсии и на этой основе осуществляется мажорантная среднеквадратическая оптимизация глобальной оценки решения типа гистограммы. Впервые детально сформулированы скалярные алгоритмы и дано некоторое сравнение векторных и скалярных оценок решения.
Ключевые слова:
векторная оценка метода Монте-Карло, решение системы интегральных уравнений, двойственное представление оценок, оптимизация, скалярные алгоритмы метода Монте-Карло.
Статья поступила: 11.03.2010
Образец цитирования:
Г. А. Михайлов, И. Н. Медведев, “Векторные оценки метода Монте-Карло: двойственные представления и оптимизация”, Сиб. журн. вычисл. матем., 13:4 (2010), 423–438; Num. Anal. Appl., 3:4 (2010), 344–356
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/sjvm417 https://www.mathnet.ru/rus/sjvm/v13/i4/p423
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 342 | PDF полного текста: | 88 | Список литературы: | 59 | Первая страница: | 6 |
|