Использование существенной выборки в методе Монте-Карло

В данной работе рассмотрена задача вычисления нормировочной константы плотности по заданным выборочным значениям. Для решения этой задачи построен и исследован численный метод, являющийся аналогом алгоритма выборки по важности, в котором используются существенные (т. е. соответствующие минимальной – нулевой – дисперсии стандартного метода Монте-Карло) выборочные значения. Показано, что в случае, когда методом Монте-Карло вычисляется интеграл и существенные выборочные значения заранее не заданы, то целесообразно использовать не в точности существенные, а близкие к существенным выборочные значения. Для этого случая предложен новый алгоритм, названный двусторонним геометрическим методом, который позволяет понизить трудоемкость вычислений.