Сибирский журнал вычислительной математики
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Сиб. журн. вычисл. матем.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Сибирский журнал вычислительной математики, 2008, том 11, номер 1, страницы 19–28 (Mi sjvm30)  
Анализ биржевой торговли на модели цены с переменными волатильностью и корреляцией

С. С. Артемьевab, А. С. Виллиусb, А. Н. Войновb

a Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН
b Новосибирский госуниверситет
PDF полного текста (279 kB)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: В работе используется модель ценового ряда, в которой коэффициенты волатильности и корреляции приращений цены являются случайными процессами. Проводится параметрический анализ торговли одновременно “прямым” и “обратным” торговыми алгоритмами. Приводятся результаты численных экспериментов, проведенных с помощью программы INVERT.
Ключевые слова: параметрический анализ, торговый алгоритм, метод Монте-Карло, доходность, риск.
Статья поступила: 17.10.2006
Англоязычная версия:
Numerical Analysis and Applications, 2008, Volume 1, Issue 1, Pages 17–24
DOI: https://doi.org/10.1007/s12258-008-1002-z
УДК: 519.24+519.86
Образец цитирования: С. С. Артемьев, А. С. Виллиус, А. Н. Войнов, “Анализ биржевой торговли на модели цены с переменными волатильностью и корреляцией”, Сиб. журн. вычисл. матем., 11:1 (2008), 19–28; Num. Anal. Appl., 1:1 (2008), 17–24
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{ArtVilVoi08}
\by С.~С.~Артемьев, А.~С.~Виллиус, А.~Н.~Войнов
\paper Анализ биржевой торговли на модели цены с~переменными волатильностью и корреляцией
\jour Сиб. журн. вычисл. матем.
\yr 2008
\vol 11
\issue 1
\pages 19--28
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/sjvm30}
\transl
\jour Num. Anal. Appl.
\yr 2008
\vol 1
\issue 1
\pages 17--24
\crossref{https://doi.org/10.1007/s12258-008-1002-z}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/sjvm30
  • https://www.mathnet.ru/rus/sjvm/v11/i1/p19
    • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Сибирский журнал вычислительной математики
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:430
    PDF полного текста:217
    Список литературы:45
    Первая страница:4
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024