New Monte Carlo methods for solving boundary value problems

Статья содержит обзор новых методов Монте-Карло, представленных в недавно опубликованных работах [1–9]. Они посвящены решению задачи Дирихле с комплексными параметрами, смешанной задачи для параболического уравнения, задачи оценки главного собственного значения и аналогичных задач со случайными параметрами. Рассматриваются как “блуждания по сферам”, так и “блуждания по границе”. Кроме того, представлен эффективный метод улучшения генераторов случайных чисел с помощью суммирования по модулю единица.