Стохастические волновые модели цен различных финансовых инструментов

Рассматриваются различные математические модели цен акций, валют и финансовых фьючерсов в виде стохастических дифференциальных уравнений, учитывающие волновой характер динамики цен на фондовых, валютных и срочных рынках. Для одной модели приводятся способ вычисления оценок ее параметров и пример вычислений по реальным наблюдениям цен.