Сибирский журнал индустриальной математики
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Сиб. журн. индустр. матем.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Сибирский журнал индустриальной математики, 2009, том 12, номер 4, страницы 3–11 (Mi sjim577)  
Статистическое моделирование страхования кредитного риска портфеля облигаций

С. С. Артемьевab, М. Н. Прокаеваb, А. А. Фёдоровc

a Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, г. Новосибирск
b Новосибирский госуниверситет, г. Новосибирск
c Новосибирский государственный технический университет, г. Новосибирск
PDF полного текста (229 kB)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: Исследуются алгоритмы статистического моделирования времен дефолта облигаций в портфеле при различных зависимостях их между собой, а также алгоритмы для расчета размера купона кредитного дефолтного свопа. Рассматривается распределение прибылей/убытков владельца портфеля облигаций с учетом страхования и без него. Приводятся результаты численных экспериментов.
Ключевые слова: момент дефолта облигации, кредитный дефолтный своп, размер страхового купона, распределение прибылей/убытков, статистическое моделирование.
Статья поступила: 17.01.2009
Окончательный вариант: 20.10.2009
УДК: 519.24+336.71
Образец цитирования: С. С. Артемьев, М. Н. Прокаева, А. А. Фёдоров, “Статистическое моделирование страхования кредитного риска портфеля облигаций”, Сиб. журн. индустр. матем., 12:4 (2009), 3–11
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{ArtProFed09}
\by С.~С.~Артемьев, М.~Н.~Прокаева, А.~А.~Фёдоров
\paper Статистическое моделирование страхования кредитного риска портфеля облигаций
\jour Сиб. журн. индустр. матем.
\yr 2009
\vol 12
\issue 4
\pages 3--11
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/sjim577}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/sjim577
  • https://www.mathnet.ru/rus/sjim/v12/i4/p3
    • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Сибирский журнал индустриальной математики
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024