|
Сибирский журнал индустриальной математики, 2009, том 12, номер 4, страницы 3–11
(Mi sjim577)
|
|
|
|
Статистическое моделирование страхования кредитного риска портфеля облигаций
С. С. Артемьевab, М. Н. Прокаеваb, А. А. Фёдоровc a Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, г. Новосибирск
b Новосибирский госуниверситет, г. Новосибирск
c Новосибирский государственный технический университет, г. Новосибирск
Аннотация:
Исследуются алгоритмы статистического моделирования времен дефолта облигаций в портфеле при различных зависимостях их между собой, а также алгоритмы для расчета размера купона кредитного дефолтного свопа. Рассматривается распределение прибылей/убытков владельца портфеля облигаций с учетом страхования и без него. Приводятся результаты численных экспериментов.
Ключевые слова:
момент дефолта облигации, кредитный дефолтный своп, размер страхового купона, распределение прибылей/убытков, статистическое моделирование.
Статья поступила: 17.01.2009 Окончательный вариант: 20.10.2009
Образец цитирования:
С. С. Артемьев, М. Н. Прокаева, А. А. Фёдоров, “Статистическое моделирование страхования кредитного риска портфеля облигаций”, Сиб. журн. индустр. матем., 12:4 (2009), 3–11
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/sjim577 https://www.mathnet.ru/rus/sjim/v12/i4/p3
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 651 | PDF полного текста: | 246 | Список литературы: | 51 | Первая страница: | 11 |
|