|
Сибирский журнал индустриальной математики, 2003, том 6, номер 2, страницы 37–45
(Mi sjim446)
|
|
|
|
О свойствах оценок параметров регрессионной модели с эллиптическим распределением
и мультипликативной ковариационной структурой ошибок
В. И. Денисов, Д. В. Лисицин Новосибирский государственный технический университет
Аннотация:
Рассматривается регрессионная модель с коррелированными наблюдениями откликов. Группы коррелированных наблюдений имеют многомерное распределение эллиптического типа с ковариационными матрицами, параметризованными в виде кронекерова произведения нескольких положительно определенных матриц (с точностью до скалярного сомножителя). Изучаются свойства оценок неизвестных параметров по методу максимального правдоподобия. Показывается, что при некоторых ограничениях на параметризацию ковариационной матрицы исходная модель с эллиптическим распределением наблюдений эквивалентна (с точки зрения оценок параметров уравнения регрессии) модели с нормальным распределением наблюдений.
Статья поступила: 25.02.2003
Образец цитирования:
В. И. Денисов, Д. В. Лисицин, “О свойствах оценок параметров регрессионной модели с эллиптическим распределением
и мультипликативной ковариационной структурой ошибок”, Сиб. журн. индустр. матем., 6:2 (2003), 37–45
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/sjim446 https://www.mathnet.ru/rus/sjim/v6/i2/p37
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 633 | PDF полного текста: | 144 | Список литературы: | 51 |
|