Критерий отсутствия арбитража в дискретной модели рынка ценных бумаг при выпуклых ограничениях на портфель

В случае конечного вероятностного пространства получен критерий отсутствия арбитража в модели рынка ценных бумаг при единственном предположении о замкнутости и выпуклости множеств ограничений на инвестиционные стратегии (портфели). Для формулировки соответствующей версии первой фундаментальной теоремы теории расчетов финансовых активов использован язык нестандартного анализа. Показано, что две топологические версии условия отсутствия арбитража сводятся к нему путем замены ограничений.