Новый метод для задачи оптимизации лизинговых платежей

Рассматривается новый подход к построению алгоритма решения оптимизационных задач, возникающих при моделировании финансового лизинга. Ранее задачи этого класса были сведены к задачам линейного программирования при дополнительном условии комплементарности на выделенные пары переменных. В работе получено такое сведение без дополнительных условий комплементарности, хотя и ценой значительного увеличения числа ограничений задачи. Предлагаемый оптимизационный алгоритм реализует схему известного метода одновременного решения прямой и двойственной задач, за счет чего удается учесть вырожденный характер получающейся системы ограничений. Возникающее значительное увеличение размерности задачи преодолевается благодаря тому, что требуемое на очередной итерации ограничение генерируется простой процедурой по ходу процесса.