Критерии выбора структуры регрессионной модели при негауссовских и зависимых ошибках

Рассматривается задача выбора структуры линейной по параметрам регрессионной модели при зависимости наблюдений и возможности отклонения распределения ошибок наблюдений от модельного распределения, которое может быть негауссовским. Описывается принцип варьирования модели для построения критериев выбора структуры в указанных условиях, выводятся формулы робастных модификаций критериев. Приводятся результаты экспериментального исследования предложенных подходов.