Сибирский журнал индустриальной математики
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Сиб. журн. индустр. матем.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Сибирский журнал индустриальной математики, 2007, том 10, номер 2, страницы 110–118 (Mi sjim185)  
Об анализе модификаций модели Блэка–Шоулза динамики цен финансовых производных

И. Е. Полосков

Пермский государственный университет
PDF полного текста (251 kB)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: Рассматривается задача расчета первых моментов цены актива, которая описывается модифицированным стохастическим дифференциальным уравнением Блэка–Шоулза. По сравнению с классической формой в уравнение добавлено аддитивное скачкообразное возмущение и учтено запаздывание.
Статья поступила: 01.06.2006
Реферативные базы данных:
УДК: 336.01:517.8
Образец цитирования: И. Е. Полосков, “Об анализе модификаций модели Блэка–Шоулза динамики цен финансовых производных”, Сиб. журн. индустр. матем., 10:2 (2007), 110–118
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Pol07}
\by И.~Е.~Полосков
\paper Об анализе модификаций модели Блэка--Шоулза динамики цен финансовых производных
\jour Сиб. журн. индустр. матем.
\yr 2007
\vol 10
\issue 2
\pages 110--118
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/sjim185}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2412033}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/sjim185
  • https://www.mathnet.ru/rus/sjim/v10/i2/p110
    • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Сибирский журнал индустриальной математики
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:658
    PDF полного текста:286
    Список литературы:64
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024