|
О времени первого достижения уровня для процесса возрастания-убывания
В. И. Лотов Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН, просп. Акад. Коптюга, 4, г. Новосибирск 630090, Россия
Аннотация:
Рассматривается случайный процесс, траектории которого характеризуются поочерёдным линейным ростом и линейным убыванием на промежутках времени случайной длины, при этом между ростом и убыванием процесс может также сохранять неизменным своё значение в течение случайных промежутков времени. Этот процесс может служить математической моделью накопления и расходования материалов, когда сочетаются случайные промежутки времени для накопления, расходования и перерывов в функционировании. Изучается среднее значение $\mathbf{E} N$ времени первого достижения фиксированного уровня траекториями этого процесса, включая нахождение точных формул для $\mathbf{E} N$, оценку сверху в виде неравенства и асимптотику $\mathbf{E} N$ в условиях неограниченно удаляющегося уровня.
Ключевые слова:
стохастические модели управления запасами, случайный процесс, случайное блуждание, время первого достижения.
Статья поступила: 21.02.2023 Окончательный вариант: 01.03.2023
Образец цитирования:
В. И. Лотов, “О времени первого достижения уровня для процесса возрастания-убывания”, Сиб. журн. индустр. матем., 26:3 (2023), 86–94; J. Appl. Industr. Math., 17:3 (2023), 592–599
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/sjim1249 https://www.mathnet.ru/rus/sjim/v26/i3/p86
|
|