Сибирский журнал индустриальной математики
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Сиб. журн. индустр. матем.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Сибирский журнал индустриальной математики, 2022, том 25, номер 4, страницы 116–135
DOI: https://doi.org/10.33048/SIBJIM.2021.25.410 (Mi sjim1200) 		 
Оптимальное управление в задаче долгосрочного трекинга экспоненциального процесса Орнштейна — Уленбека

Е. С. Паламарчукab

a Центральный экономико-математический институт РАН, Нахимовский просп., 47, г. Москва 117418, Россия
b Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Покровский бульвар, 11, г. Москва 109028, Россия
PDF полного текста (638 kB)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.33048/SIBJIM.2021.25.410
Аннотация: Рассматривается задача оптимального трекинга траектории, задаваемой экспоненциальным процессом Орнштейна — Уленбека. Линейная система управления с квадратичным целевым функционалом, содержащем дисконтирование, путём замены переменных сводится к линейной неоднородной системе со случайными коэффициентами. Для построенной системы находится вид стратегии, оптимальной на бесконечном интервале времени. Полученные результаты применяются для определения оптимального управления в задаче трекинга с критериями долгосрочных потерь на единицу накопленного дисконта.
Ключевые слова: стохастический линейный регулятор, трекинг, экспоненциальный процесс Орнштейна — Уленбека, дисконтирование.
Финансовая поддержка Номер гранта
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации AAAA-A21-121012090157-9
Работа выполнена в рамках НИР «Развитие теории и компьютерно-математического инструментария для исследования социально-экономических процессов» (проект AAAA-A21-121012090157-9).
Статья поступила: 11.04.2022
Окончательный вариант: 16.06.2022
Тип публикации: Статья
УДК: 519.71
Образец цитирования: Е. С. Паламарчук, “Оптимальное управление в задаче долгосрочного трекинга экспоненциального процесса Орнштейна — Уленбека”, Сиб. журн. индустр. матем., 25:4 (2022), 116–135
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Pal22}
\by Е.~С.~Паламарчук
\paper Оптимальное управление в задаче долгосрочного трекинга экспоненциального процесса Орнштейна --- Уленбека
\jour Сиб. журн. индустр. матем.
\yr 2022
\vol 25
\issue 4
\pages 116--135
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/sjim1200}
\crossref{https://doi.org/10.33048/SIBJIM.2021.25.410}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/sjim1200
  • https://www.mathnet.ru/rus/sjim/v25/i4/p116
    • Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Сибирский журнал индустриальной математики
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024