|
Эта публикация цитируется в 15 научных статьях (всего в 15 статьях)
Bayesian sequential estimation of a drift of fractional Brownian motion
U. Çetina, A. Novikovb, A. N. Shiryaevc a The London School of Economics, London, UK
b University of Technology, Sydney, Australia
c Steklov Mathematical Institute, Moscow, Russia
Аннотация:
We solve explicitly a Bayesian sequential estimation problem for the drift parameter $\mu$ of a fractional Brownian motion under the assumptions that a prior density of $\mu$ is Gaussian and that a penalty function is quadratic or Dirac-delta. The optimal stopping time for this case is deterministic.
Поступила в редакцию: 10.02.2013 Принята в печать: 05.05.2013
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/seqan2
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 108 |
|