Sequential Analysis. Design Methods & Applications
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Главная страница
О проекте
Программное обеспечение
Классификаторы
Полезные ссылки
Пользовательское
соглашение

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Sequential Analysis. Design Methods & Applications, 2013, том 32, выпуск 3, страницы 288–296
DOI: https://doi.org/10.1080/07474946.2013.803809
(Mi seqan2)
 

Эта публикация цитируется в 15 научных статьях (всего в 15 статьях)

Bayesian sequential estimation of a drift of fractional Brownian motion

U. Çetina, A. Novikovb, A. N. Shiryaevc

a The London School of Economics, London, UK
b University of Technology, Sydney, Australia
c Steklov Mathematical Institute, Moscow, Russia
Аннотация: We solve explicitly a Bayesian sequential estimation problem for the drift parameter $\mu$ of a fractional Brownian motion under the assumptions that a prior density of $\mu$ is Gaussian and that a penalty function is quadratic or Dirac-delta. The optimal stopping time for this case is deterministic.
Финансовая поддержка Номер гранта
Australian Research Council DP 120102398
The second named author acknowledges support by the Australian Research Council (ARC) under grant DP 120102398.
Поступила в редакцию: 10.02.2013
Принята в печать: 05.05.2013
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
MSC: 62L12, 62F15, 60G22
Язык публикации: английский
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/seqan2
  • Эта публикация цитируется в следующих 15 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:108
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024