|
Теория вероятностей и математическая статистика
Принцип больших уклонений для интегральных функционалов от марковских процессов
А. В. Логачевa, Е. И. Прокопенкоb a Novosibirsk State University, 2 Pirogova Str., 630090, Novosibirsk, Russia
b Sobolev Institute of Mathematics, pr. Koptyuga, 4, 630090, Novosibirsk, Russia
Аннотация:
In this paper it was obtained the large deviation principle for the sequence of random processes $Y_n(t)=\frac{1}{n}\int\limits_0^{nt}h(X(u))du,$ where $X(u)$ is a homogeneous Markov process, $h(x)$ is a continuous function, $t \in [0,1]$. In particular, it was proved the large deviation principle for the integral of the telegraph signal process.
Ключевые слова:
Large deviations, Markov process, telegraph signal process.
Поступила 23 марта 2015 г., опубликована 22 сентября 2015 г.
Образец цитирования:
А. В. Логачев, Е. И. Прокопенко, “Принцип больших уклонений для интегральных функционалов от марковских процессов”, Сиб. электрон. матем. изв., 12 (2015), 639–650
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/semr613 https://www.mathnet.ru/rus/semr/v12/p639
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 201 | PDF полного текста: | 50 | Список литературы: | 29 |
|