Сибирские электронные математические известия
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Сиб. электрон. матем. изв.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Сибирские электронные математические известия, 2014, том 11, страницы 1021–1034 (Mi semr547)  
Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)

Теория вероятностей и математическая статистика

Вычисление капитала оптимального портфеля с помощью комбинированного метода Монте-Карло в нелинейных моделях финансовых индексов

Г. И. Белявский, Н. В. Данилова

Южный федеральный университет, ул. Мильчакова, 8а, 344090, Ростов-на-Дону, Россия
PDF полного текста (569 kB) Список цитирования (2)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: The calculations in models of random processes with influence of events are considered. The trajectories of these processes are continuous concatenation of trajectories of diffusion processes with constant coefficients. The suggested method is the combination of the Monte-Carlo method and exact calculation. The examples of popular models, for which investigated models can be used as the approximation, are presented.
Ключевые слова: Monte-Carlo method, Black–Scholes formula, stochastic volatility.
Поступила 15 апреля 2014 г., опубликована 30 декабря 2014 г.
Тип публикации: Статья
УДК: 519.2
MSC: 65С05
Образец цитирования: Г. И. Белявский, Н. В. Данилова, “Вычисление капитала оптимального портфеля с помощью комбинированного метода Монте-Карло в нелинейных моделях финансовых индексов”, Сиб. электрон. матем. изв., 11 (2014), 1021–1034
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{BelDan14}
\by Г.~И.~Белявский, Н.~В.~Данилова
\paper Вычисление капитала оптимального портфеля с помощью комбинированного метода Монте-Карло в нелинейных моделях финансовых индексов
\jour Сиб. электрон. матем. изв.
\yr 2014
\vol 11
\pages 1021--1034
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/semr547}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/semr547
  • https://www.mathnet.ru/rus/semr/v11/p1021
    • Эта публикация цитируется в следующих 2 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:220
    PDF полного текста:78
    Список литературы:39
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024