|
Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)
Теория вероятностей и математическая статистика
Об асимптотике вероятности невыхода неоднородного обобщенного процесса восстановления за невозрастающую границу
А. Д. Шелеповаa, А. И. Саханенкоb a Novosibirsk State University, 1, Pirogova str., Novosibirsk, 630090, Russia
b Sobolev Institute of Mathematics, 4, Acad. Koptyug ave., Novosibirsk, 630090, Russia
Аннотация:
We consider a non-homogeneous compound renewal process, which is also known as a cumulative renewal process, or a continuous time random walk. We suppose that the jump sizes have zero means and finite variances, whereas the renewal-times has moments of order greater than 3/2. We investigate the asymptotic behaviour of the probability that this process is staying above a moving non-increasing boundary up to time $T$ which tends to infinity. Our main result is a generalization of a similar one for homogeneous compound renewal process, due to A. Sakhanenko, V. Wachtel, E. Prokopenko, A. Shelepova (2021).
Ключевые слова:
compound renewal process, continuous time random walk, non-homogeneous process, boundary crossing problems, moving boundaries, exit times.
Поступила 28 октября 2021 г., опубликована 24 декабря 2021 г.
Образец цитирования:
А. Д. Шелепова, А. И. Саханенко, “Об асимптотике вероятности невыхода неоднородного обобщенного процесса восстановления за невозрастающую границу”, Сиб. электрон. матем. изв., 18:2 (2021), 1667–1688
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/semr1468 https://www.mathnet.ru/rus/semr/v18/i2/p1667
|
|