|
Теория вероятностей и математическая статистика
Принцип инвариантности в форме Донскера для процессов частных сумм скользящих средних конечного порядка
Н. С. Аркашовab a Novosibirsk State Technical University, 20, K. Marx ave., Novosibirsk, 630073, Russia
b Novosibirsk State University, 2, Pirogova str., Novosibirsk, 630090, Russia
Аннотация:
We consider the process of partial sums of moving averages of finite order with a regular varying memory function, constructed from a stationary sequence, variance of the sum of which is a regularly varying function. We study the Gaussian approximation of this process of partial sums with the aid of a certain class of Gaussian processes, and obtain sufficient conditions for the $C$-convergence in the invariance principle in the Donsker form.
Ключевые слова:
invariance principle, fractal Brownian motion, moving average, Gaussian process, memory function, regular varying function.
Поступила 16 апреля 2019 г., опубликована 20 сентября 2019 г.
Образец цитирования:
Н. С. Аркашов, “Принцип инвариантности в форме Донскера для процессов частных сумм скользящих средних конечного порядка”, Сиб. электрон. матем. изв., 16 (2019), 1276–1288
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/semr1129 https://www.mathnet.ru/rus/semr/v16/p1276
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 266 | PDF полного текста: | 129 | Список литературы: | 26 |
|