Loading [MathJax]/jax/output/CommonHTML/config.js
Успехи математических наук
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись
Историческая справка

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


УМН:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Успехи математических наук, 1996, том 51, выпуск 4(310), страницы 173–174
DOI: https://doi.org/10.4213/rm1010 (Mi rm1010) 		 
Эта публикация цитируется в 72 научных статьях (всего в 72 статьях)

В Московском математическом обществе
Сообщения Московского математического общества

Минимаксная оптимальность метода кумулятивных сумм (CUSUM) в случае непрерывного времени

А. Н. Ширяев

Математический институт им. В. А. Стеклова РАН
PDF полного текста (229 kB) PDF английской версии (147 kB) Список цитирования (72)
Список литературы:
PDF
HTML
DOI: https://doi.org/10.4213/rm1010
Принято редколлегией: 18.06.1996
Англоязычная версия:
Russian Mathematical Surveys, 1996, Volume 51, Issue 4, Pages 750–751
DOI: https://doi.org/10.1070/RM1996v051n04ABEH002986
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
MSC: 49K35, 65C30
Образец цитирования: А. Н. Ширяев, “Минимаксная оптимальность метода кумулятивных сумм (CUSUM) в случае непрерывного времени”, УМН, 51:4(310) (1996), 173–174; Russian Math. Surveys, 51:4 (1996), 750–751
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Shi96}
\by А.~Н.~Ширяев
\paper Минимаксная оптимальность метода кумулятивных сумм (CUSUM) в~случае непрерывного времени
\jour УМН
\yr 1996
\vol 51
\issue 4(310)
\pages 173--174
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/rm1010}
\crossref{https://doi.org/10.4213/rm1010}
\mathscinet{http://mathscinet.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1422244}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0882.62076}
\adsnasa{https://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/bib_query?1996RuMaS..51..750S}
\transl
\jour Russian Math. Surveys
\yr 1996
\vol 51
\issue 4
\pages 750--751
\crossref{https://doi.org/10.1070/RM1996v051n04ABEH002986}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=A1996WJ45300015}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-0030352449}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/rm1010
  • https://doi.org/10.4213/rm1010
  • https://www.mathnet.ru/rus/rm/v51/i4/p173
    • Эта публикация цитируется в следующих 72 статьяx:
    1. O.V. Chernoyarov, S. Dachian, Yu.A. Kutoyants, “On misspecification in cusp-type change-point models”, Journal of Statistical Planning and Inference, 239 (2025), 106290  crossref
    2. Neha Deopa, Daniele Rinaldo, “Quickest Detection of Ecological Regimes for Natural Resource Management”, Environ Resource Econ, 2024  crossref
    3. Michał Krawiec, Zbigniew Palmowski, “Multivariate Lévy-type drift change detection and mortality modeling”, Eur. Actuar. J., 14:1 (2024), 175  crossref
    4. М. В. Гогуев, А. А. Кислицын, “Моделирование траекторий временных рядов с помощью уравнения Лиувилля”, Компьютерные исследования и моделирование, 16:3 (2024), 585–598  mathnet  crossref
    5. Jay Bartroff, Alexander G. Tartakovsky, “Beyond boundaries: Gary Lorden's groundbreaking contributions to sequential analysis”, Sequential Analysis, 43:3 (2024), 379  crossref
    6. Г. И. Белявский, Н. В. Данилова, “Управление в бинарных моделях с разладкой”, Вестн. ЮУрГУ. Сер. Матем. моделирование и программирование, 15:3 (2022), 67–82  mathnet  crossref
    7. M. G. Chebunin, A. P. Kovalevskii, “Asymptotics of sums of regression residuals under multiple ordering of regressors”, Сиб. электрон. матем. изв., 18:2 (2021), 1482–1492  mathnet  crossref
    8. А. А. Кислицын, “Программный комплекс для анализа статистики согласованного уровня стационарности временных рядов”, Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2020, 026, 22 с.  mathnet  crossref  elib
    9. Figueroa-Lopez J.E., Olafsson S., “Change-Point Detection For Levy Processes”, Ann. Appl. Probab., 29:2 (2019), 717–738  crossref  mathscinet  isi  scopus
    10. Sebryakov G.G., Pavlov V.I., Muzhichek S.M., Motlich P.A., Skrynnikov A.A., Yermolin O.V., Workshop on Materials and Engineering in Aeronautics (Mea), IOP Conference Series-Materials Science and Engineering, 476, eds. Nikulchev E., Korsun O., IOP Publishing Ltd, 2019  crossref  isi  scopus
    11. Krawiec M., Palmowski Z., Plociniczak L., “Quickest Drift Change Detection in Levy-Type Force of Mortality Model”, Appl. Math. Comput., 338 (2018), 432–450  crossref  mathscinet  isi  scopus
    12. Yang H., Hadjiliadis O., Ludkovski M., “Quickest Detection in the Wiener Disorder Problem With Post-Change Uncertainty”, Stochastics, 89:3-4 (2017), 654–685  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    13. Polunchenko A.S., “On the quasi-stationary distribution of the Shiryaev–Roberts diffusion”, Seq. Anal., 36:1 (2017), 126–149  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    14. El Karoui N., Loisel S., Salhi Ya., “Minimax Optimality in Robust Detection of a Disorder Time in Doubly-Stochastic Poisson Processes”, Ann. Appl. Probab., 27:4 (2017), 2515–2538  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus  scopus
    15. Johnson P., Moriarty J., Peskir G., “Detecting Changes in Real-Time Data: a User'S Guide to Optimal Detection”, Philos. Trans. R. Soc. A-Math. Phys. Eng. Sci., 375:2100 (2017), 20160298  crossref  mathscinet  isi  scopus  scopus
    16. А. Н. Ширяев, “О минимаксной оптимальности CUSUM-статистики в задачах о разладке для броуновского движения”, Теория вероятн. и ее примен., 61:4 (2016), 837–844  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; A. N. Shiryaev, “On mini-max optimality of CUSUM statistics in change point detection problem for Brownian motion”, Theory Probab. Appl., 61:4 (2017), 719–726  crossref  isi
    17. Dayanik S., Sezer S.O., “Sequential Sensor Installation for Wiener Disorder Detection”, Math. Oper. Res., 41:3 (2016), 827–850  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    18. Polunchenko A.S., “Exact distribution of the Generalized Shiryaev–Roberts stopping time under the minimax Brownian motion setup”, Seq. Anal., 35:1, SI (2016), 108–143  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    19. Mijatovic A., Pistorius M., “Joint asymptotic distribution of certain path functionals of the reflected process”, Electron. Commun. Probab., 21 (2016), 43  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    20. Polunchenko A.S., Sokolov G., “An Analytic Expression for the Distribution of the Generalized Shiryaev–Roberts Diffusion”, Methodol. Comput. Appl. Probab., 18:4, SI (2016), 1153–1195  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Успехи математических наук Russian Mathematical Surveys
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:1446
    PDF русской версии:489
    PDF английской версии:37
    Список литературы:88
    Первая страница:5
     
      Обратная связь:
    math-net2025_04@mi-ras.ru     		 Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025