M. V. Zhitlukhin, W. T. Ziemba, “Exit strategies in bubble-like markets using a changepoint model”, Quantitative Finance Letters, 2016, том 4, выпуск 1, страницы 47

Quantitative Finance Letters

RUS ENG

JavaScript is disabled in your browser. Please switch it on to enable full functionality of the website

	Главная страница
	О проекте
	Программное обеспечение
	Классификаторы
	Полезные ссылки
	Пользовательское соглашение

	Поиск публикаций
	Поиск ссылок

	RSS
	Текущие выпуски
	Архивные выпуски
	Что такое RSS

Quantitative Finance Letters, 2016, том 4, выпуск 1, страницы 47–52
DOI: https://doi.org/10.1080/21649502.2015.1165918 (Mi qfl1)

Эта публикация цитируется в 4 научных статьях (всего в 4 статьях)

Exit strategies in bubble-like markets using a changepoint model

M. V. Zhitlukhin^ab, W. T. Ziemba^cd

^a Steklov Mathematical Institute, Moscow, Russia
^b National Research University Higher School of Economics (HSE), Moscow, Russia
^c University of British Columbia
^d Systemic Risk Centre, London School of Economics, UK

DOI: https://doi.org/10.1080/21649502.2015.1165918

Финансовая поддержка	Номер гранта
Российский фонд фундаментальных исследований	13-01-92100
M.V. Zhitlukhin was partially supported by RFBR grant 13-01-92100.

Поступила в редакцию: 16.01.2016
Принята в печать: 25.01.2016

Тип публикации: Статья

Язык публикации: английский

Образцы ссылок на эту страницу:

https://www.mathnet.ru/rus/qfl1

Эта публикация цитируется в следующих 4 статьяx:

Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles

Статистика просмотров:
Страница аннотации:	122

Обратная связь: