Проблемы управления
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Пробл. управл.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Проблемы управления, 2016, выпуск 5, страницы 41–46 (Mi pu991)  
Эта публикация цитируется в 6 научных статьях (всего в 6 статьях)

Управление в социально-экономических системах

Сегментация и хэширование временных рядов в задачах прогнозирования на фондовом рынке

А. Г. Спиро, М. Д. Гольдовская, Н. Е. Киселева, И. В. Покровская

Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН, г. Москва
PDF полного текста (572 kB) Полный текст английской версии Список цитирования (6)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: Предложено каждому анализируемому временному ряду цены торгуемого на бирже актива (ВР-Ц) поставить в соответствие временной ряд хэш-кодов (ВР-ХК), которые для каждого элемента ВР-Ц будут показывать рост или падение цены. Отмечено, что в данном случае хэш-коды представляют собой целые числа, и их последовательность позволяет выделить в динамике изменения цены биржевого актива одинаковые (типовые) группы членов ряда ВР-Ц. Описаны процедуры преобразования исходного временного ряда и определения соответствующих хэш-кодов. Сформулированы основные свойства последовательности хэш-кодов. Предложена методика анализа траектории и прогнозирования цены биржевого актива по данным сегментации и хэширования.
Ключевые слова: фондовый рынок, процедура скользящего окна, хэш-коды, сегментация временных рядов, типовые сегменты, прогнозирование роста/падения котировок акций.
Финансовая поддержка Номер гранта
Российский научный фонд 14-29-00309
Российский фонд фундаментальных исследований 14-07-00463
15-07-06713
16-07-00895
16-07-00896
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РНФ (грант 14-29-00309) и РФФИ (проекты 14-07-00463, 15-07-06713, 16-07-00895, 16-07-00896).
Англоязычная версия:
Automation and Remote Control, 2018, Volume 79, Issue 5, Pages 911–918
DOI: https://doi.org/10.1134/S0005117918050119
Тип публикации: Статья
УДК: 336.76
Образец цитирования: А. Г. Спиро, М. Д. Гольдовская, Н. Е. Киселева, И. В. Покровская, “Сегментация и хэширование временных рядов в задачах прогнозирования на фондовом рынке”, Пробл. управл., 2016, № 5, 41–46; Automation and Remote Control, 79:5 (2018), 911–918
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{SpiGolKis16}
\by А.~Г.~Спиро, М.~Д.~Гольдовская, Н.~Е.~Киселева, И.~В.~Покровская
\paper Сегментация и хэширование временных рядов в~задачах прогнозирования на фондовом рынке
\jour Пробл. управл.
\yr 2016
\issue 5
\pages 41--46
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/pu991}
\transl
\jour Automation and Remote Control
\yr 2018
\vol 79
\issue 5
\pages 911--918
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0005117918050119}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/pu991
  • https://www.mathnet.ru/rus/pu/v5/p41
    • Эта публикация цитируется в следующих 6 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Проблемы управления
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:214
    PDF полного текста:117
    Список литературы:35
    Первая страница:5
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024