Применение матриц миграций в задачах оценки и управления кредитным риском банков в рамках подхода на основе внутренних рейтингов заемщиков

Отмечено, что в условиях нестабильности мировой экономики вопросы точности и надежности количественной оценки рисков и их управления приобретают особую актуальность. Подход на основе внутренних рейтингов к оценке кредитного риска позволяет осуществить его подробный анализ с высокой степенью точности. Построен инструмент на основе теории марковских цепей, позволяющий повысить качество оценки кредитного риска и, следовательно, качество систем управления им.