Моделирование поведения трейдеров на фондовом рынке с целью обнаружения агрессивных стратегий трейдинга

Рассмотрена задача построения модели, описывающей поведение совокупности трейдеров на фондовом рынке. Предполагается, что трейдеры могут вступать в сговор с целью искусственного манипулирования ценами на активы. Продемонстрирован алгоритм обнаружения целенаправленного манипулирования ценами. Дано сравнение предложенного алгоритма с другими способами детектирования согласованного воздействия брокеров на рынок. Получена качественная оценка рассмотренной модели на реальных биржевых данных.