Проблемы управления
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Пробл. управл.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Проблемы управления, 2015, выпуск 1, страницы 47–52 (Mi pu898)  
Управление в социально-экономических системах

Квантильное хеджирование опционов европейского типа на неполных рынках без трения. Ч. 2. Минимаксное хеджирование

О. В. Зверев, В. М. Хаметов

Национальный исследовательский университет — Высшая школа экономики, г. Москва
PDF полного текста (556 kB)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: Рассмотрено решение задачи расчета европейского опциона с квантильным критерием на многомерном неполном рынке без трения с дискретным временем. Предложен и обоснован минимаксный подход к квантильному хеджированию европейского опциона на многомерном неполном рынке. Доказано существование самофинансирующего портфеля, капитал которого обеспечивает исполнение платежного обязательства относительно наихудшей меры с заданным уровнем значимости.
Ключевые слова: европейский опцион, квантильное хеджирование, минимаксный портфель, неполный рынок, $S$-представление.
Тип публикации: Статья
УДК: 519.2
Образец цитирования: О. В. Зверев, В. М. Хаметов, “Квантильное хеджирование опционов европейского типа на неполных рынках без трения. Ч. 2. Минимаксное хеджирование”, Пробл. управл., 2015, № 1, 47–52
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{ZveKha15}
\by О.~В.~Зверев, В.~М.~Хаметов
\paper Квантильное хеджирование опционов европейского типа на неполных рынках без трения. Ч.~2. Минимаксное хеджирование
\jour Пробл. управл.
\yr 2015
\issue 1
\pages 47--52
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/pu898}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/pu898
  • https://www.mathnet.ru/rus/pu/v1/p47
    Цикл статей
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Проблемы управления
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:236
    PDF полного текста:60
    Список литературы:36
    Первая страница:10
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024