Проблемы управления
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Пробл. управл.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Проблемы управления, 2011, выпуск 3, страницы 36–42 (Mi pu650)  
Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

Управление в социально-экономических системах

Некоторые вопросы оценки корреляции доходностей инвестиционных портфелей

В. А. Гореликa, Т. В. Золотоваb

a Вычислительный центр им. А. А. Дородницына РАН, г. Москва
b Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет
PDF полного текста (680 kB) Список цитирования (1)
Список литературы:
PDF
HTML
Аннотация: Статья посвящена вычислению корреляционных моментов оптимальных портфелей, являющихся решением задачи максимизации линейной свертки критериев математического ожидания и дисперсии. Доказано, что при одинаковой информированности инвесторов оптимальные портфели, соответствующие любым различным значениям коэффициентов риска, положительно коррелированны. Получены условия отрицательной коррелированности портфелей инвесторов с различными оценками доходностей входящих в них финансовых инструментов.
Ключевые слова: инвестиционный портфель, математическое ожидание, дисперсия, коэффициент корреляции, коэффициент риска.
Тип публикации: Статья
УДК: 35.073.5
Образец цитирования: В. А. Горелик, Т. В. Золотова, “Некоторые вопросы оценки корреляции доходностей инвестиционных портфелей”, Пробл. управл., 2011, № 3, 36–42
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{GorZol11}
\by В.~А.~Горелик, Т.~В.~Золотова
\paper Некоторые вопросы оценки корреляции доходностей инвестиционных портфелей
\jour Пробл. управл.
\yr 2011
\issue 3
\pages 36--42
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/pu650}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/pu650
  • https://www.mathnet.ru/rus/pu/v3/p36
    • Эта публикация цитируется в следующих 1 статьяx:
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    		Проблемы управления
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:293
    PDF полного текста:53
    Список литературы:41
    Первая страница:2
     
      Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024