|
|
Математический кружок
25 марта 2014 г. 18:30–20:00, г. Долгопрудный, 115 КПМ
|
 |
|
 |
|
|
|
Recent Results on Approximation of Solutions of Stochastic Differential Equations. Lecture 3
Д. В. Беломестный
Лаборатория структурных методов анализа данных в предсказательном моделировании при МФТИ (ПреМоЛаб), г. Москва
|
| Количество просмотров: |
| Эта страница: | 299 | | Youtube: | |
|
Аннотация:
Содержание:
$$$$
1. Basics of stochastic processes and stochastic differential equations
$$$$
2. Weak approximations: from Jacod-Kurtz-Protter to Milshtein-Talay
$$$$
3. Strong approximations: multilevel approach
$$$$
4. An exact simulation method for one-dimensional diffusions
$$$$
5. Stochastic Taylor expansion
$$$$
6. Schemes with high-order of weak convergence: Kusuoka, Lyons and Victoir approaches
|
|
Обратная связь: