Семинары
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Календарь
Поиск
Регистрация семинара

RSS
Ближайшие семинары




Стохастический анализ в задачах
17 октября 2013 г. 16:00–20:00, г. Москва, ИППИ РАН, ауд.615
 


Stochastic Programming, Modeling and Theory. Lecture 2

А. Шапиро

Georgia Institute of Technology
Дополнительные материалы:
Adobe PDF 421.5 Kb

Количество просмотров:
Эта страница:371
Материалы:119
Youtube:



Аннотация: В данном курсе планируется рассмотреть следующие темы:
–Modeling and basic properties
–Two stage stochastic programming
–Decision rules
–Concept of nonanticipativity
–Dualization of the nonanticipativity constraints
–Multistage stochastic programming
–Dynamic programming equations
–Monte Carlo sampling methods
–Sample size estimates (Large Deviations type bounds)
–Stochastic Approximation (SA) approach
–Complexity of multistage stochastic programming
–Risk-averse approach
–Time consistency
Литература:
Lectures on Stochastic Programming: Modeling and Theory (MPS-SIAM Series on Optimization)
Alexander Shapiro, Darinka Dentcheva, Andrzej Ruszczynski

Дополнительные материалы: sp_moscow2013_1.pdf (421.5 Kb)
 
  Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024