Современные методы Монте-Карло и оптимизации для решения задач оптимальной остановки в финансовой математике (часть 1)

Такие задачи финансовой математики как вычисление цен Американских опционов сводятся к решения многомерных задач оптимальной остановки, которые из-за большой размерности могут быть решены только с использованием методов Монте-Карло. В курсе будут изложены современные подходы для численного решения многомерных задач оптимальной остановки основанные на методе Монте-Карло и использующие оптимизацию. Будут представлены различные алгоритмы, а также теоретические результаты касающиеся их сходимости. Затем мы обсудим применение этих алгоритмов к конкретным задачам финансовой математики и завершим курс кратким обзором литературы.