Loading [MathJax]/jax/output/CommonHTML/jax.js
Семинары
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Календарь
Поиск
Регистрация семинара

RSS
Ближайшие семинары




Семинар «Оптимальное управление и динамические системы»
14 марта 2012 г. 12:00, г. Москва, МИАН, комн. 430 (ул. Губкина, 8)
 


Контрпример к гипотезе Кантелли (по совместной работе с Алиной Курцман)

В. А. Клепцын

Количество просмотров:
Эта страница:293

Аннотация: Гипотеза Кантелли – вопрос, который был исходно сформулирован в 1918 году, и является в определённом смысле обратной задачей к утверждению, которое должен знать из теории вероятностей любой хороший второ-третьекурсник. А именно, для независимых стандартных гауссовских случайных величин X,Y N(0,1) любая линейная комбинаций X+aY тоже гауссовская. Предположим теперь, что для некоторой измеримой неотрицательной функции f величина X+f(X)Y также гауссовская. Можно ли отсюда заключить, что функция f – константа почти всюду?
Нам с Алиной Курцман, развивая работы предшественников, удалось построить контрпример к этой гипотезе; его построению и будет посвящён доклад. При построении, одним из ключевых элементов оказывается возникающая техника нахождения броуновского переноса между заданными мерами (в каком-то смысле, аналогичная задаче Скорохода).
 
  Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2025