Семинары
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Календарь
Поиск
Регистрация семинара

RSS
Ближайшие семинары




Вероятность и аппроксимация
19 декабря 2024 г. 15:45–16:45, г. Смоленск, СмолГУ, ФМФ (дистанционный формат)
 


Предельная теорема для зависимых гауссовских копул

Савич Александр Васильевич

Санкт-Петербургское отделение Математического института им. В. А. Стеклова Российской академии наук

Количество просмотров:
Эта страница:33

Аннотация: Доклад посвящен переносу знаменитой теоремы Гнеденко-Фишера-Типпета на случай зависимых гауссовских копульных временных рядов, а также обобщению полученных результатов на случай экстремального индекса последовательности векторов, каждая из компонент которых является копулой гауссовских случайных величин. В докладе будет показано, что при выполнении условия Бермана на корреляцию гауссовской последовательности при разумных ограничениях на копульную функцию сохраняется тот же предельный закон, что и для независимого случая, причём нормировочные коэффициенты можно оставить теми же. Кроме того, будут получены достаточные условия на корреляционные функции пары гауссовских временных рядов такие, что последовательность зависимых экстремальных индексов случайных величин вейбулловского типа, полученных как копулы данных рядов, сходится к тому же пределу, что и в независимом случае.

Website: https://meet.jit.si/SeminarProbabilityAndApproximation
 
  Обратная связь:
 Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024