|
|
Городской семинар по теории вероятностей и математической статистике
16 сентября 2011 г. 18:00, г. Санкт-Петербург, ПОМИ, ауд. 311 (наб. р. Фонтанки, 27)
|
|
|
|
|
|
О локально постоянных полуустойчивых (self-similar) процессах
Ю. А. Давыдов |
Количество просмотров: |
Эта страница: | 210 |
|
Аннотация:
Пусть $X=\{X(t);t\in R_+\}$ – вещественный полуустойчивый процесс. Мы говорим, что $X$ локально постоянен (LC), если для каждого $t>0$ с вероятностью 1 найдется $\epsilon>0$ такое, что $X(s)=X(t)$ для всех $s\in(t-\epsilon,t+\epsilon)$.
Мы показываем, что если LC-процесс $X$ получен с помощью преобразования Ламперти из эргодического стационарного процесса, то его маргинальные распределения будут абсолютно непрерывны. Будет рассмотрен ряд примеров, в том числе дробное броуновское движение и макс-устойчивые процессы.
|
|