|
|
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
20 апреля 2005 г., г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-24
|
 |
|
 |
|
Ломоносовские чтения
|
|
|
О последовательных процессах в GARCH-модели и их приложениях в некоторых статистических задачах
М. В. Болдин, А. Е. Вязилов |
| Количество просмотров: |
| Эта страница: | 192 |
|
Аннотация:
Рассматривается асимптотическое равномерное разложение последовательного взвешенного эмпирического процесса, построенного по остаткам в GARCH(1,1)-модели. Этот результат применяется для построения обобщенных М-оценок вектора параметров GARCH(1,1)-модели и проверки некоторых гипотез.
|
|
Обратная связь: