|
|
Семинар отдела дискретной математики МИАН
28 декабря 2017 г. 16:00, г. Москва, МИАН, комн. 511 (ул. Губкина, 8)
|
|
|
|
|
|
Асимптотика распределения статистики Шеппа для многомерного броуновского движения с зависимыми координатами
Д. А. Коршунов Институт математики им. С.Л. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук, г. Новосибирск
|
Количество просмотров: |
Эта страница: | 136 |
|
Аннотация:
Асимптотика распределения статистики Шеппа для многомерного
броуновского движения с зависимыми координатами
Статистика Шеппа определяется как максимум приращений процесса, в нашем
случае – многомерного броуновского движения с зависимыми координатами.
В то
время как распределение максимума одномерного броуновского движения
известно в явном виде, явное распределение статистики Шеппа недоступно,
так что будет обсуждаться асимптотика хвоста распределения. Сначала
будет рассмотрен одномерный случай, а затем многомерный процесс.
Доклад основан на совместной работе с K. Debicki, E. Hashorva и L. Wang.
|
|