|
|
Семинар отдела теории вероятностей и математической статистики МИАН
12 октября 2006 г., г. Москва, МИАН, комн. 415 (ул. Губкина, 8)
|
|
|
 |
|
|
|
Корреляция между максимумами двух коррелированных броуновских движений
Е. В. Бурнаев |
| Количество просмотров: |
| Эта страница: | 221 |
|
Аннотация:
В докладе будет рассказано о том, как:
(1) получить формулу для корреляции между максимумами двух коррелированных броуновских движений;
(2) применить полученную формулу для оценки корреляции между курсами цен двух акций на основе максимума цены за день, минимума цены за день, цены закрытия и цены открытия каждой из акций.
|
|
Обратная связь: