Аннотация:
Для копул экстремальных значений с известным коэффициентом верхней хвостовой зависимости найдены поточечные верхние и нижние границы, которые используются для установления верхних и нижних границ коэффициентов корреляции Спирмена и Кендалла. Показано, что во всех случаях нижние границы достигаются на копулах Маршалла–Олкина, а верхние — на копулах с кусочно-линейными функциями зависимости.
Обратная связь: