Методы обнаружения аномалий. Одноклассовая машина опорных векторов с использованием привилегированной информации

Ряд практических задач в инженерии, финансах и медицине можно сформулировать в виде задачи обнаружения аномалий. Классическим методом решения подобной задачи является описание нормального состояния, которое может быть сделано, например, с помощью одноклассовой классификации. В докладе будет проведен краткий обзор моделей и методов для обнаружения аномалий. Также будет представлен новый алгоритм одноклассовой классификации. Его отличие от остальных алгоритмов - использование привилегированной информации. Предложена формальная постановка задачи с учетом привилегированной информации на этапе обучения. Сформулирована соответствующая оптимизационная задача, а так же представлен способ сведения ее к двойственной задаче, которая может быть эффективно решена. Результаты численных экспериментов для реальных и искусственных данных показали высокую эффективность предложенного подхода.