Аннотация:
Доклад по совместной работе с И.А.Ибрагимовым (ПОМИ РАН) и
З.Каблучко (Университет Мюнстера, Германия)
В докладе рассматривается задача линейной аппроксимации стационарных процессов
и процессов со стационарными приращениями с непрерывным или дискретным временем,
обобщающая классическую задачу линейного прогнозирования.
Наряду с качеством прогноза оптимизация учитывает и другие свойства
аппроксимирующего процесса, например, количество кинетической энергии,
затрачиваемой на аппроксимацию.
В этой обобщённой постановке получены также аналоги классических результатов
Колмогорова-Крейна о безошибочном прогнозировании и Колмогорова о безошибочной
интерполяции стационарных процессов.
Обратная связь: