Управление с обратной связью в стохастических задачах, содержащих ошибки управляющих воздействий в виде белого шума и их приложения к задачам механики и финансовой математики

Рассматриваются задачи синтеза оптимального управления в стохастических системах с погрешностью выполнения управляющих воздействий в виде белого шума. Существенным отличием таких задач от детерминированных систем является появление областей, в которых реализуется сингулярное управление. В качестве приложений рассматриваются стохастические задачи коррекции движения и гашения колебаний, а так же стохастическая задача Мертона о выборе стратегии инвестирования.