|
|
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
13 апреля 2016 г. 16:45–17:45, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 12-24
|
|
|
|
|
|
Большие выбросы процессов гауссовского хаоса
В. И. Питербарг Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, механико-математический факультет
|
|
Аннотация:
Пусть имеется $d$-мерный гауссовский стационарный процесс $\xi (t)$ с независимыми компонентами и однородная функция $g:R^{d}\rightarrow R$ положительного индекса. В докладе рассматривается поведение распределения высоты больших выбросов процесса гауссовского хаоса $g(\xi(t))$. Важными примерами процессов гауссовского хаоса являются произведения гауссовских процессов и квадратичные формы от них.Используя результаты работ Д. Коршунова, Э.Хашорвы и докладчика для гауссовского хаоса, а также асимптотический метод двойных сумм, существенно модифицированный для рассматриваемой негауссовской модели случайного процесса, найдено точное асимптотическое поведение вероятностей высоких экстремумов траекторий процесса $g(\xi (t))$.
|
|