|
|
Большой семинар кафедры теории вероятностей МГУ
7 марта 2007 г. 16:20, г. Москва, ГЗ МГУ, ауд. 16-24
|
|
|
|
|
|
Вероятности высоких экстремумов гауссовских процессов со случайными параметрами
В. И. Питербарг, Е. В. Румянцева Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
|
Количество просмотров: |
Эта страница: | 281 |
|
Аннотация:
Изучаются вероятности высоких экстремумов случайных процессов вида $X(t)Y(t)+Z(t)$, где $X(t)$ – гауссовский процесс, а $(Y(t),Z(t))$ – не зависящий от него векторный случайный процесс. В условиях ограниченности носителя процесса $(Y(t),Z(t))$ найдено асимптотическое поведение логарифма вероятности высоких экстремумов (грубая асимптотика). Для нахождения асимптотического поведения самой вероятности (точная асимптотика) нужны более сильные ограничения. В докладе будут объяснены основные приемы и методы вычислений грубых и точных асимптотик и приведены примеры.
|
|