Предсказание с использованием экспертов-специалистов

Теория предсказаний с использованием советов экспертов строит предсказательные стратегии, аггрегирующие предсказания экспертов. В качестве экспертов могут выступать произвольные предсказатели, рассматриваемые как черные ящики – алгоритмы, люди и т.д. Теоретические результаты гарантируют, что аггрегированная стратегия будет не сильно уступать любому из экспертов по качеству предсказаний, измеренному кумулятивными потерями.
Специалисты (или спящие эксперты) это эксперты, которые могут воздерживаться он предсказания (спать) на некоторых шагах. Теоретические гарантии в этом случае распространяются только на те шаги, на которых эксперт не спит. Специалисты впервые введены в статье [Freund et al, 1997], но предложенные методы работы с ними были довольно громоздкими. В статье [Chernov and Vovk, 2009] методы были значительно упрощены.
В докладе будет рассказано о приложениях специалистов к проблеме отбора релевантной информации. Проблема состоит в следующем. Иногда полезными являются только самые недавние наблюдения; в этой ситуации можно применить скользящее окно. Однако иногда старая информация снова становится релевантной. Скажем, в ситуации экономического кризиса может быть полезным посмотреть на старые данные времен последнего спада, а не на более свежие данные, описывающие экономический подъем. Эксперты-специалисты могут применяться для динамического отбора релевантной старой информации.
В докладе будут рассмотрены два применения этой идеи: предсказание подразумеваемой волатильности опционов и предсказание правильности ответов школьников на вопросы теста.