Сопряженные переменные и межвременные цены в задачах оптимального управления на бесконечном интервале времени

Задачи оптимального управления на бесконечном интервале времени естественно возникают при исследовании процессов экономического роста. Бесконечный интервал планирования вносит в эти задачи особенность, что является источником различных патологий в соотношениях общего варианта принципа максимума Понтрягина для таких задач. В частности, стандартные условия трансверсальности на бесконечности могут нарушаться. Целью доклада является обсуждение новых вариантов принципа максимума для задач на бесконечном интервале времени, включающих альтернативное описание сопряженной переменной при помощи формулы, аналогичной формуле Коши для решений линейных дифференциальных систем.
Сначала будет рассмотрен вариант принципа максимума, полученный в недавней совместной работе с В.М. Вельовым. Затем будут рассмотрены две новые версии принципа максимума, сформулированные в терминах межвременных цен и функции условной стоимости капитала соответственно. Предполагается также рассмотреть ряд иллюстрирующих примеров.
Литература
1. С.М. Асеев, О некоторых свойствах сопряженной переменной в соотношениях принципа максимума Понтрягина для задач оптимального экономического роста // – Тр. ИММ УрО РАН (2013), т. 19, № 4, стр. 15–24. 2. S.M. Aseev, V.M. Veliov, Maximum principle for infinite-horizon optimal control problems under weak regularity assumptions // – Тр. ИММ УрО РАН (2014), т. 19, № 3, стр. 41–57.