|
|
Workshop “Frontiers of High Dimensional Statistics, Optimization, and Econometrics”
26 февраля 2015 г. 12:30–13:00, Москва, ВШЭ, Шаболовская 26, корпус 3, ауд. 3211
|
 |
|
 |
|
|
|
[Spectral estimation for sparse multi-dimensional Lévy processes]
Д. В. Беломестный, Е. Ю. Клочков
Лаборатория структурных методов анализа данных в предсказательном моделировании при МФТИ (ПреМоЛаб), г. Москва
|
| Количество просмотров: |
| Эта страница: | 140 |
|
Аннотация:
In this talk we present some recent results on the estimation of multidimensional Levy processes observed at random times.
$$$$
In particular, the problem of statistical inference for sparse diffusion matrices under the presence of infinite active small jumps well be considered.
$$$$
We show how to estimate such matrices in a robust way and derive convergence rates which turn out to be optimal in minimax sense.
Язык доклада: английский
|
|
Обратная связь: