|
|
Мини-курсы международной лаборатории стохастического анализа и его приложений (НИУ ВШЭ)
9 октября 2014 г., Москва, НИУ ВШЭ
|
 |
|
 |
|
|
|
Backward SDEs and approximation. Lecture 2
Д. В. Беломестный
University of Duisburg-Essen
|
| Количество просмотров: |
| Эта страница: | 100 |
|
Аннотация:
The following topics will be covered in the course:
- Introduction into BSDE
- Discrete time approximations of locally Lipschitz and quadratic backward stochastic differential equations
- FBSDEs and Malliavin calculus
- Approximation of discrete BSDE using least-squares regression
- Empirical regression schemes
- Multilevel algorithm for the approximation of BSDEs
- Numerical Solution of BSDE’s using Orthogonal Martingales
- Picard iteration
- Numerical examples
|
|
Обратная связь: