Некоторые практические рекомендации по спектральному анализу гауссовских стационарных случайных процессов

Изучаются оценки спектральной плотности гауссовского стационарного случайного процесса с дискретным временем, основанные на использовании дифференциальных свойств оцениваемой спектральной плотности. Показано, что отказ от неотрицательности весовых функций позволяет во многих случаях существенно уменьшить средний квадрат ошибки оценивания. Рекомендации по выбору весовых функций формулируются в зависимости от числа отсчетов $n$, которое предполагается конечным.