|
Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)
Методы обработки сигналов
О минимаксном обнаружении гауссовских стохастических последовательностей и гауссовских стационарных сигналов
М. В. Бурнашев Институт проблем передачи информации им. А.А. Харкевича РАН, Москва
Аннотация:
Рассматривается задача обнаружения гауссовских стохастических последовательностей (сигналов) с неизвестными ковариационными матрицами на фоне белого гауссовского шума. При заданной вероятности “ложной тревоги” (вероятности ошибки 1-го рода) качество минимаксного обнаружения определяется наилучшей экспонентой “вероятности пропуска” (вероятности ошибки 2-го рода) при растущем интервале наблюдений. Целью является нахождение максимального множества ковариационных матриц (сложная гипотеза), такого что его минимаксную проверку можно заменить проверкой одной конкретной ковариационной матрицы (простая гипотеза) без ухудшения экспоненты обнаружения. В статье полностью описывается это максимальное множество ковариационных матриц. Рассматриваются также некоторые следствия, касающиеся минимаксного обнаружения гауссовских стохастических сигналов в белом гауссовском шуме и обнаружения гауссовских стационарных сигналов.
Ключевые слова:
минимаксная проверка гипотез, вероятности ошибки, экспонента вероятности ошибки, лемма Стейна.
Поступила в редакцию: 15.04.2021 После переработки: 16.06.2021 Принята к печати: 29.06.2021
Образец цитирования:
М. В. Бурнашев, “О минимаксном обнаружении гауссовских стохастических последовательностей и гауссовских стационарных сигналов”, Пробл. передачи информ., 57:3 (2021), 55–72; Problems Inform. Transmission, 57:3 (2021), 248–264
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/ppi2347 https://www.mathnet.ru/rus/ppi/v57/i3/p55
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 136 | PDF полного текста: | 9 | Список литературы: | 31 | Первая страница: | 9 |
|